＠システムトレード

システムトレードとは

FXに限らず株式投資や先物・オプションを取引する際、トレーダーの皆さんは、「裁量トレード」もしくは「システムトレード」のいずれかを行っています。裁量トレードとはその呼び名の通り、トレーダー自身の考えをもとに相場を予測して取引する手法で、多くの方は自覚があるにしろないにしろ、この方法で取引を行っています。たとえば「経済指標が強く出たから」「ローソク足がこう動かいたから」など、さまざまな情報を元に、その時々の値動きから将来のトレンドを予測して、まさに「裁量」をもって取引するわけです。対して、システムトレードとは、作り出したルールをしがたい、機械的・継続的に売買を繰り返す手法のこと。過去のデータから勝率の高い法則を見つけ出し、その法則に従い取引を行います。そのメリットは、裁量トレードが感情などに左右されてルールを徹底できないのに対し、システムトレードは決めたルール（法則）を守って取引を行うので、ブレがないということ。感情を配することで高いリターンを狙うのです。ルールに従い売買やロスカットのタイミングも決めるので、取引の開始から終了までを自動化できるのもメリットのひとつ。昼間に本業を持つサラリーマンに人気が高いのもうなづけます。システムトレードで勝つ秘訣は、「有効な法則を見つけ出すこと」。これに尽きます。過去の値動きや相場の傾向から一定の法則を導き出し、その勝率について検証（＝バックテスト）。有効だとわかれば、あとは実践のみ。ルールどおりに取引します。たとえば「NYダウが下げて終わった翌日のドル円は、円高に動く傾向がある」という仮説を立てた場合、どのくらいの確率で実際に値が動いているかを、過去数年のデータをもとに検証します。もし過去のデータで高い確率で実証されているなら、その法則を実際のトレードにも応用できる見込みがあるという考え方です。したがって仮説に基づいて、NYダウが下げた翌日は、ドル円を「ショート取引（売りポジション）」から入ります。このように精度の高い法則を見つけ出すことが、今後の勝率にもダイレクトに影響するというわけです。